Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen formatIsbn:Softcover - 9783838633657 Das vierte Kapitel konkretisiert die

Das vierte Kapitel konkretisiert die in Kapitel 2 angeführten Erwartungen

2Rahmenbedingungen von Arbeitszeitregelungen9

Interviews und (für die historischen Abschnitte) Archivmaterialien einbezieht

Jahrhunderts / MÖLLNEY

Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen formatIsbn:Softcover - 9783838633657 Das vierte Kapitel konkretisiert dieInhaltsangabe: Einleitung: Seit Anfang der achtziger Jahre werden an den internationalen Finanzmrkten immer wieder neue derivative Finanzinstrumente entwickelt, zu denen sich keine Bewertung anhand einer analytischen Lsung finden lt. Eine Methode der Optionsbewertung neben der numerischen Integration ist die Schtzung des Optionspreises durch die sogenannte Monte Carlo Simulation. Die Monte Carlo Methode ist ein "Verfahren der stochastischen Simulation